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IBM 兆尹汽车信贷风险控制系统 风险管理
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IBM 兆尹汽车信贷风险控制系统 风险管理

更新时间：2023-02-21 21:32:26

IBMInsuranceInformationDataWarehouse—面向保险业组织的报告和分析数据模型IBMInsuranceInformationDataWarehouse是特定于行业的蓝图，提供数据仓库设

价格：
￥ 立即询价
型号：
兆尹汽车信贷风险控制系统
正版保证：
原装正品
品牌：
IBM
质保服务：
货期：
现货
产品状态：
成熟产品
发票类型：
含13%货物增票
产品类型：
标准规格
物流费用：
包运费
品牌属国：
欧美品牌
支付方式：
公对公付款 公司支付宝
服务区域：
适用场景：
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前言
国际汽车行业的经验表明，汽车金融服务业是继汽车制造业后新的利润增长点，据统计，目前全球每年近1.4万亿美元的汽车销售总额中，汽车金融服务融资为1 万亿美元，约占70%；国外汽车金融公司的利润一般在30%左右，有时高达60%，汽车金融公司的利润已经成为世界几大主要汽车制造企业利润来源的主要部分。我国汽车金融业在2003年出现了一次井喷，是年车贷达到800多亿，但是由于风险控制的缺失，汽车金融业出现大量坏账（尚无具体统计数字，福特汽车金融公司坏账率约2%），并直接导致汽车信贷基本停滞。同年，外资汽车金融公司大举进入，迄今已逾8家，得益于其良好的风险管理经验，发展势头良好。因此面对国内每不断成长的汽车市场，只有具备了良好的风险管理能力，才能分享这一庞大的“蛋糕”。
汽车金融公司的风险控制首先需要具有先进的风险管理理念，在此理念下设计良好的风险控制流程，其次需要运用风险测度模型和数据挖掘技术精确地进行量化风险管理，并结合金融工程学构造合适的风险转移产品，可以说是一个系统的工程。兆尹公司汽车金融事业部正是立意于此，引入国际上领先的风险管理理念、模型、技术，并结合中国的实际情况，开发出全套的解决方案，方案的实施过程同时也会伴随着汽车金融公司的流程改造、理念更新。
系统概述
总体说明
汽车金融公司风险控制系统立足于国内的汽车业务流程和特点并具有前瞻性，主要分为对个人消费信贷风险控制系统和对公司整体风险监测系统，达到对风险的控制、测度、预警、转移和应对操作决策支持，供汽车金融公司业务部门、风控部门以及决策层使用。
汽车金融服务
> 国外的汽车金融服务
1)业务范围
从发达国家实践看，汽车金融服务通常是指汽车销售过程中对消费者或经销商所提供的融资及其他金融服务，包括对经销商的库存融资和对用户的消费信贷、融资租赁以及有关汽车保险服务和衍生金融服务如证券化、票据融资交易等等。由此可见国外汽车金融服务的内涵是非常广阔的。
2)融资渠道
在国外，汽车金融机构在充分权衡了相关的政策性因素之后，根据西方国家的政府规定，汽车金融公司不能吸收公众的存款，其资金来源除资本金和正常利润留存外，可以通过商业票据发行、公司债券、购车储蓄、以应收帐款质押向银行借款、或向商业银行等机构投资者出售应收帐款、应收帐款证券化等。其中，发行商业票据和公司债，以及收购储蓄等方式成本较低，是通常的融资方式。
3)利润来源
国外汽车金融公司的利润一般在30%左右，有时高达60%，汽车金融公司的利润已经成为世界几大主要汽车制造企业利润来源的主要部分，该利润主要来自以下四个方面:
* 资金成本与放款利息的利差
* 高收益、高风险、高利润回报的金融服务产品如次级贷款业务等
* 将汽车营销同汽车消费者的委托投资理财相结合如汽车租赁融资业务
* 资产管理和投资组合如证券化；
* 业务创新如汽车租赁和二手车业务
* 其它业务如汽车旅游、汽车俱乐部、汽车价值评估置换、汽车物流、汽车维修服务、汽车油品、汽车会展等
由此可见国外汽车金融公司的利润来源已经脱离了最原始的信贷业务而呈现出多元化，这也是与其在业务方面的创新分不开的。
> 国内汽车金融服务
1) 业务范围
根据中国银监会令2003年第14号和2007年第13号规定，汽车金融公司可以从事以下业务: 提供购车贷款业务、办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款、转让和出售汽车贷款应收款业务、提供购车贷款担保及相关代理业务；符合一定条件的公司可以开办衍生金融产品交易业务以及申办其他新业务。可见业务范围已经比较广阔，当然新业务开展受到市场成熟度的约束。
2) 融资渠道
目前，国内汽车金融公司主要有两种融资渠道：接受境内股东单位3个月期限以上的存款；向金融机构借款。因此同发达国家相比，汽车金融公司的负债业务较为单一。
3) 利润来源
受业务开展所限，国内汽车金融业的利润主要来源于汽车销售信贷的利差收入，盈利结构较为单一，因此风险也比较大。
·汽车金融服务和风险控制
从国内的汽车金融业务现状和历史经验来看，风险控制无疑是汽车金融公司的核心要素，一边是庞大的市场、高额的利润以及资本的流动需求，另一边是不健全的信用体系和高企的历史坏账率，只有具备了良好的风险控制系统，才能在占领市场的同时控制住坏账的发生并获得丰厚的回报。
大致看来，汽车金融服务的风险控制主要分为对消费者信贷的风险控制、和汽车金融公司整体的风险监控，汽车金融的风险主要来源于：
1) 由于宏观因素如能源价格、金融监管、利率汇率变动引起的系统风险
2) 信用风险、操作风险、流动性风险等非系统风险
3) 提前还款、理性违约等特殊风险
在这些风险里，信用风险对国内市场显得尤为重要，也将是我们系统监控的重点。本系统立足于国内情况但同时具有前瞻性，因此先进性和动态调整能力也是我们系统建设的考量重点。
·系统建设内容
系统面向消费者信贷业务的风险控制，主要监控信用风险、操作风险，并随业务流程出具不同形式的风险报告和决策参考方案；其次，从市场风险监控角度，对汽车金融公司整体的资本/债务进行监控并建立相关的风险模型，并形成面向决策层的风险报告。系统同时具有用户信息的查询、导出功能，风险监控的提示功能。
开发流程
风险控制系统是一个综合的决策引擎，具有良好的用户管理界面和完整的后台数据库以及中间数据处理层。系统的开发要符合国际通行的软件开发流程并兼顾风险管理的控制流程，以下是底层数据库的开发流程图：
系统建模
·消费信贷风险控制系统总体框架
基于汽车金融公司对消费者信贷业务的流程特点，我们将风险管理流程设置为四个环环紧扣的阶段，供不同部门和层级的用户使用。前三个阶段贷前管理、业务审批和贷后管理均与信贷业务直接相关，最后进入帐户管理阶段属于公司整体风险监控，主要是市场风险监控。可以说这种架构有机整合了部分和整体，微观与宏观，并且针对不同公司的特殊模式，具有很好的调整弹性。其框架图如下：
接下来我们将详述贷前管理、业务审批、贷后管理子系统，而帐户管理子系统作为全局系统独立为公司帐户管理系统。
·贷前管理系统
贷前管理系统主要用于贷前客户信息的收集整理工作，是整个风险控制系统的源头和数据基础，主要供汽车金融公司业务端口使用，其流程框架如下：
贷前管理系统最终表现形式为待审批客户的资料数据库，其主要有两方面的风险控制操作：
(1)申请信息欺诈辨识：良好的申请表设计是业务展开的基础，所设计的问卷内容和收集字段应当具有内在的逻辑性，良好的客户体验，并考虑到后期的审批需要。在这里我们引入成熟的数据挖掘类欺诈辨识模型，从初始源头拒绝潜在的欺诈客户。
(2)其他信息收集：数据库的建立不仅考虑原始申请数据的导入，还要考虑多方数据资料的收集渠道，包括身份数据、银行卡数据、公共事业部门数据等第三方信息以及车辆信息、历史合作信息，建立兼容的数据导入端口和清理模型，至此完成潜在客户的资料收集整理。
·业务审批管理系统
业务审批管理系统是汽车金融公司风险控制系统的核心部分，主要供公司审核放贷部门决策支持使用，其流程框架如下：
从贷前管理系统中提取的待审批材料，首先经过我们的准入模型，一般是通过信用评分并结合专家判定的信用政策，对不同分数段的客户给予不同的定价政策，当订单缔结，贷款发放，同时系统将出具一份违约分析报告供审批部门参考。以下做一详细介绍：
(1)准入模型的建立
准入模型是风险控制的第一道关口，其建立需要考虑两大特性，一个是精确定量，一个是动态更新。首先建立信用评分模型，结合专家的信用级别政策，对不同的申请人进行信用风险度量；要考虑到模型的动态适应性，所建立的信用评分模型是定期更新自适应的，在随后的贷后风险管理系统中我们可以看到，随着新的数据进来，反馈，模型将不断精确化。
(2)定价模型的建立
汽车贷款的定价主要由首付、期限、尾款组成，要综合考虑以下因素：
* 宏观经济因素,如利率、经济周期
* 贷款者信用风险因素
* 所贷车辆信息
* 贷款人对价格各因素的敏感度通过NPV模型，构造不同客户敏感度的产品，与客户间进行双向选择，产品与客户的适宜度也影响着后期的风险管理
(3)违约分析报告的组成
对于每个通过审批并放款的客户，系统将出具一份违约分析报告，供风控部门参考，违约分析报告主要由以下部分组成：
* 抵押物风险：此处的抵押物也即所购汽车，抵押物风险是指因抵押物价值灭失或下降或处置成本太高而使贷款人遭受的损失
* 利率风险报告：是指由于经济波动或政府经济政策的改变等因素所引起的存贷款利率发生变化而给银行带来损失的可能性
* 提前还款风险：是指个人在按抵押贷款合同规定的还款计划之外提前偿付本金行为。提前还款主要由以下几个因素引起:市场利率下降时的再融资行为、个人支付能力的上升、以及汽车在还款期内出售。提前还款会给银行带来损失。首先，个人提前偿付对银行而言是一笔非预期收入，银行不可能立即为其安排合适的投资渠道，从而造成银行的资金闲置。其次，提前还款意味着银行放款的利息收入比原先减少了，从而造成损失。当提前还款是由于利率下降引起时，银行重新投资是只能按较低的利率投资。此外，提前还款打乱了在原按揭计算中的年金关系。银行要对按揭计划予以调整从而给银行带来不必要的麻烦
* 理性违约风险：当价格下跌时，个人会考虑是否值得继续还款。当未还款总额大于购置相同汽车所付代价时，理性的个人会选择重新购买。此时，汽车抵押己经失去其存在的现实意义
·贷后风险管理系统
贷后风险管理主要立足于贷后客户行为的监控，达到风险的预警、模型的反馈以及债务的处理。一方面在既定的贷款情况下最大可能的控制违约的损失，另外利用违约数据对前期的准入模型和定价模型进行修正，达到系统的自适应管理。
客户还款行为在时间轴上表现为还款期内的提前还款行为，还款期过后滞期还款期限的确定以及长期不还款的追讨和债务处理。
> 行为分析模型
行为分析通过对客户前期行为的监控和对政策、产品的适应性分析，达成以下目的：
(1) 前期风险预警：为后期的债务处理做出先期预警
(2) 客户评级：接受新的信息反馈对客户形成新的动态评级并作为消费信贷总体风险的监控要素
(3) 模型反馈：在新的客户行为信息以及产品适应性分析下评估准入模型和定价模型的效果，并定期进行反馈，修正模型的精确度
> 客户管理模型
在行为分析的基础上经过调整，进入客户管理模型，其中包括了客户的细分以及本公司财务的分析，达成对债务的处理：
(1)催收模型：对出现拖欠客户何时以及采用何种方式进行催收的决策支持及提示
(2)回收车辆：包括抵押品股值系统，决定是否回收以及回收处理
(3)剩余债务追还：对于未追偿债务，决定是否以及如何展开追还的提示
客户管理模型一定程度上属于自动化的债务处理决策支持系统，在大量的业务下，及时监控及提醒相关部门的业务操作，尽量减少违约损失。
·账户管理系统
以上阶段风险控制主要立足于业务流，达到对风险的测度、控制、预警和决策支持。这主要是微观层面的风险控制，宏观层面我们需要建立公司的整体帐户的风险控制系统，主要是市场风险的监测，以期达到对风险的转移，和在宏观层面对资产的配置，供决策层使用，并获得公司风险收益因子等全局变量，用于指导微观层面的准入和定价模型。这样达到微观和宏观的统一，风险控制系统才能获得内在的完整性。
> 衍生产品设计
衍生产品设计主要用于风险的转移，其中涉及两个层面：
(1) 新业务开发：如作为汽车贷款的担保和代理机构，同保险公司合作进行汽车保险业务代理等，目前这块的业务政策已经放开，可以有效地转移风险以及增加利润来源。
(2) 资产证券化：是指将缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售的流通的证券的过程。这在发达国家市场已经非常成熟。
特设机构是专门从事资产证券化的证券公司。目前我国汽车金融市场已基本具备了开展资产证券化的基本条件，《信托法》中相关规定也为我国开展汽车贷款证券化提供了途径。
> 资产负债管理
资产/负债管理主要用于监控公司的市场风险，由以下模块组成：
(1) 资产头寸监控：主要内容就是利用公允值会计监控公司每日资产头寸和风险头寸，主要是对公司的财务状况的监控。
(2) VAR模型：主要用于评估一段时间内在一定置信水平下公司最大的可能损失。VAR工具目前在世界范围内的金融公司风险控制中得到广泛的应用，具有适应性高和量化的优点。通过VAR的计算，我们将获得公司的总体风险违约率等全局变量，用于指导准入模型和定价模型。
(3) 压力测试：VAR模型主要用于连续状况下公司的风险值测控，但是当市场出现较大的波动或者意想不到的崩溃时，损失值的计算将难以精确，这时，我们需要对公司的风险状况进行压力测试，主要通过情景分析进行，在系统中，可以通过变量改变、历史情景和可预期情景建立压力模型，测算极端事件下公司的最大可能损失，并提出相应的对策参考，这对于公司的长期稳定意义尤为重要。
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